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中国股市想靠炒股稳赚,就在尾盘30分钟买股票,次日必涨从不失手

“散户的买股困局近年愈发刺眼:早盘见‘AI算力’冲高就追,午后跳水套20%;盘中信‘政策利好’消息进场,尾盘随大盘回落吃面;更有甚者,全天盯盘选的票,次日低开直接闷杀——不是你选的标的差,是进场时间错了,把风险最高的‘混沌期’当成了机会。”

老林,10年机构交易员出身,从券商自营盘操盘手转型散户实战指导,主导散户实战营超20期,学员稳定盈利转化率超75%。他打磨的“尾盘30分钟核心策略”,经千次实盘验证胜率超85%。在公益课上他直言:“A股波动的底层逻辑是‘早盘试错、午后定调、尾盘收官’,尾盘30分钟是多空博弈的终局,资金意图毫无伪装。想靠炒股稳赚,别死磕早盘,吃透尾盘就够了。”

散户尾盘30分钟策略_买股票_尾盘量化信号选股法

散户对尾盘的最大误判,是将其视为“交易的收尾阶段”,却不知其本质是“短期资金流向与市场共识的终局呈现”。老林从市场运行规律拆解:“早盘是资金试错的‘混沌期’,真假拉升难分辨——主力可能用少量资金拉涨诱多;午后是博弈的‘胶着期’,资金开始定调但仍有反转可能;尾盘30分钟,全天消息面、资金面、情绪面已完全落地,主力不会浪费资金做假动作,买入卖出的真实意图彻底暴露。”

他进一步戳破关键:“稳赚的核心是‘抓确定性’,而尾盘的确定性是早盘的3倍——其一,风险已释放,全天波动后个股支撑压力位清晰可见;其二,资金意图明确,放量拉升或缩量企稳的信号无伪装;其三,时间成本极低,不用全天盯盘,30分钟就能完成决策。对散户而言,选对进场时间,比选对标的更关键。”

尾盘30分钟策略的三大不可替代价值:其一,风险过滤——避开早盘诱多和盘中异动,只做终局信号;其二,效率提升——30分钟聚焦核心标的,不用复盘全市场;其三,胜率保障——资金意图清晰,次日行情延续性更强。

散户尾盘30分钟策略_尾盘量化信号选股法_买股票

老林反复警示:“尾盘策略不是‘买尾盘涨的票’,是‘量化信号+资金验证+趋势匹配’的三重闭环。只看尾盘拉升就进场,大概率套在主力出货陷阱;必须结合量能、趋势、筹码三维验证,才能精准锁定次日潜力股。”

第一招:时间切割术——前15分钟辨方向,后15分钟定进场

核心逻辑:尾盘30分钟可拆分为“博弈期”和“确认期”,前15分钟判断多空强弱,后15分钟确认信号进场,避免过早入场踩坑。量化落地标准需满足双重验证:

1. 前15分钟(14:30-14:45)博弈期:核心看“趋势+量能”双信号——股价持续站稳5日均线,且成交量较前1小时放大35%以上(多头资金主动进攻);若跌破5日均线且缩量超40%,空头占优直接排除;2. 后15分钟(14:45-15:00)确认期:多头标的需满足“股价未回落至5日均线下方,且最后5分钟成交量温和放大(不超过前15分钟总量的50%)”——避免急拉缩量的假拉升;3. 博弈逻辑:主力真拉升会“循序渐进巩固优势”,假拉升是“急拉吸引跟风后出货”,温和放量是真实承接的核心信号。

第二招:标的筛选术——三维量化锁定,排除80%无效标的

核心逻辑:尾盘买股的关键是“选对标的根基”,必须满足“趋势向上+资金流入+筹码集中”,三者缺一不可——趋势是基础,资金是动力,筹码是保障。量化落地标准:

1. 趋势标准:5日、20日、60日均线呈“多头排列”,股价站在5日均线上方,且5日均线斜率≥25度(确保短期趋势有惯性);2. 资金标准:当日成交量较前5日均值放大25%-55%(温和放量,非放量滞涨),尾盘30分钟成交量占当日总量的22%-32%(尾盘资金主动承接);3. 筹码标准:筹码峰呈“单峰密集”,峰体占比≥65%,且筹码峰在股价下方(获利盘为主,抛压小);4. 排除规则:均线空头、尾盘放量滞涨、筹码发散的标的直接剔除。

买股票_散户尾盘30分钟策略_尾盘量化信号选股法

第三招:风控守护术——进场即设边界,杜绝套牢风险

核心逻辑:尾盘策略的“稳赚”核心是风控,进场前必须明确止损止盈边界,次日严格执行——小资金的稳赚,靠“赚时多赚、亏时少亏”的闭环。量化落地标准:

1. 止损标准:次日股价跌破尾盘进场价3%,或跌破20日均线且3分钟内未收复(趋势破位),立即清仓;2. 止盈标准:次日上涨至前期小高点压力位,且成交量缩量35%以上,止盈50%;突破压力位且放量,持有至跌破5日均线清仓;未达压力位但尾盘回落至10日均线,清仓剩余仓位;3. 仓位标准:单只标的仓位不超过30%,同时持仓不超过2只——避免精力分散导致信号遗漏。

关键误区澄清:这3类尾盘信号,再诱人也不能碰

老林强调:“尾盘策略的避坑比进场更重要,这3类信号看似诱人,实则是主力陷阱:1. 尾盘最后1分钟急拉涨超5%,且缩量——典型的‘做线诱多’,次日大概率低开;2. 均线空头但尾盘小幅拉升——趋势未改,反弹只是诱多;3. 筹码峰上移但尾盘放量——主力出货信号,切勿进场接盘。”

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实操闭环:4步落地法,每天30分钟抓稳行情

老林反复强调:“尾盘策略的精髓是‘简单高效执行’,把‘筛选—跟踪—进场—风控’拆成4步,新手也能快速上手,每天累计耗时30分钟。”

第一步:盘前10分钟初筛(定方向)

1. 用交易软件筛选“5日/20日/60日均线多头+筹码单峰密集”标的;2. 叠加流通市值50-300亿中盘股(兼顾弹性与稳定性),剔除亏损、违规标的;3. 结合当日行业涨幅榜,筛选3-5只进入观察池。

第二步:尾盘前15分钟跟踪(辨真假)

14:30-14:45逐一看观察池:1. 确认股价是否站稳5日均线、量能是否达标;2. 排除空头占优或量能异常标的;3. 记录2-3只符合条件的标的进入备选名单。

第三步:尾盘后15分钟进场(抓时机)

14:45-15:00二次确认:1. 备选标的是否持续站稳5日均线、温和放量;2. 在最后3分钟内进场(避开尾盘异动);3. 按“单只30%仓位”建仓,不超2只。

第四步:次日动态风控(守收益)

1. 开盘5分钟观察:低开超3%或破20日均线,立即止损;2. 盘中若达压力位缩量,止盈50%;突破放量则持有;3. 尾盘前回落至10日均线,清仓剩余仓位;趋势未破可持有至次日。

散户尾盘30分钟策略_尾盘量化信号选股法_买股票

老林的实战感悟戳中散户痛点:“我刚做交易时,天天早盘追高,一个月套牢4次。跟着机构总监学尾盘策略后才明白:早盘是‘主力造势期’,散户易被诱骗;尾盘是‘主力显形期’,资金意图藏不住——用30分钟借主力的‘势’,比全天盯盘造势靠谱10倍。”

散户想靠炒股稳赚,最该放弃的是“早盘追高的贪心”和“全天盯盘的执念”。尾盘30分钟策略的本质,是把“趋势、资金、筹码”的复杂逻辑,转化为散户能精准执行的量化信号——它不用你懂高深指标,不用熬夜复盘,只要严格执行“前15分钟辨方向、后15分钟定进场、次日风控不犹豫”,就能避开90%的诱多陷阱。

对散户而言,炒股不是“比谁盯盘久”,是“比谁抓势准”。放弃早盘乱买的习惯,死磕尾盘30分钟的4步落地法,每天花30分钟筛选跟踪,哪怕是新手,也能靠抓次日行情实现稳定盈利——这才是A股最适合散户的“稳赚逻辑”。

实战口诀浓缩:尾盘半小时,淘金窗口期;前十五辨势,均线量能齐;后十五确认,放量莫急提;趋势要多头,筹码单峰聚;进场设风控,止损不迟疑;持仓不过二,稳赚靠借势。

投资有风险,入市需谨慎。你有早盘追高套牢的遗憾,或是靠尾盘策略盈利的喜悦吗?评论区留下你的故事,一起打磨实战技巧!

实战总结:期权交易如何实现稳定盈利?记住这5条生存法则

当第一次看到期权账户的收益曲线时,我像发现新大陆般兴奋——单日300%的收益率、权利金的杠杆效应、多维度交易方向的选择。但4月7日关税战后,账户里50%的本金蒸发让我清醒:期权市场没有童话,只有血淋淋的生存法则。经过实战总结,我整理出这份期权交易者的生存指南。

一、建立正确的”卖方思维”

多数散户沉迷于期权买方的暴利神话,却不知专业交易员80%的收益来自卖方策略。时间价值就像沙漏里的细沙,每天都在为卖方账户累积收益。卖出深度虚值期权好比开保险公司,收取权利金后只要标的资产不突破”理赔区间”,就能持续盈利。

我曾统计过近三年创业板ETF平值期权数据:买方策略胜率仅38.6%,而卖出宽跨式组合胜率达72.3%。这就像赌场设计游戏规则时的数学优势,聪明的交易者应该站在概率优势的一边。

波动率交易系统_期权卖方策略_认沽期权delta

使用DEEPSEEK统计的2021-2023创业板ETF平值期权买方、卖方胜率

二、波动率才是真正的方向盘

标的资产价格走势只是表象,隐含波动率(IV)才是驱动期权价格的核心引擎。当IV处于历史分位20%以下时,就像弹簧被压缩到极致,此时买入期权相当于布局波动率反弹。相反,当IV突破80%分位时,卖出期权就像在火山口捡金币——收益诱人但风险巨大。

期权卖方策略_认沽期权delta_波动率交易系统

创业板ETF期权4月7日前后隐含波动率的变化

三、仓位管理的三重防护网

1. 单腿策略不超过总资金5%

2. 跨式组合保证金占用控制在30%以内

3. 每日动态调整Delta敞口,保持中性对冲

记住这个公式:最大亏损=权利金收入×3。当浮亏触及这个阈值时,必须立即止损。我曾因固执持有亏损的卖出看跌仓位,导致单笔损失吞噬了两个月收益,这个教训价值千金。

波动率交易系统_认沽期权delta_期权卖方策略

2025年4月7日单笔亏损达资金账户的50%以上

四、时间是你的盟友还是敌人?

对于买方而言,时间价值衰减(Theta)是沉默的杀手。平值期权的时间价值每天流失约1%,这意味着一周后你的合约就贬值7%。因此买方交易必须精准把控两个要素:事件催化剂+波动率拐点。

而卖方则要警惕”温水煮青蛙”效应。2025年2月我卖出剩余20天的看跌期权,前18天平稳获利,却在最后一天因标的暴跌导致盈利全部回吐。当卖出的权利金,已大部分拿到手,应及时平仓或移仓,预防行情突然反转,功亏一篑。

波动率交易系统_期权卖方策略_认沽期权delta

2025年2月前期稳定盈利,2月28日行情反转,盈利全部回吐

五、构建你的交易生态系统

在我的办公桌墙上,挂着三块屏幕:左边是波动率曲面监控,中间是希腊字母矩阵,右边是资金曲线图。成熟的交易者需要建立多维监控体系:

– VIX恐慌指数与标的IV的背离分析

– 期权链的成交量/PCR指标

– 主要做市商的持仓变化

每周用Excel统计策略盈亏比,我发现跨式空头+保护性买权的组合,在震荡市中能创造年化40%的稳定收益。这比单纯方向性交易靠谱得多。

我常想起老交易员的话:”期权市场淘汰的不是技术差的人,而是不懂敬畏市场的人。”稳定盈利的秘诀不在于预测多精准,而在于错误发生时你还能留在牌桌上。当你能用卖保险的心态做交易,用统计学家的严谨管风险,用哲学家的淡定看盈亏,那本红彤彤的期权账户,终将成为你的提款机。

企业套期保值风险控制那些事(三)

今天我们继续来聊一聊套期保值风险因素分析那些事,没错依旧是《》和《》的姊妹篇,很多媒体也有过转载,顺便欢迎新来的朋友们,风控确实有些无聊有至关重要的,不能嫌弃我啰嗦,哼!特别鸣谢某编辑大人,指导排版。欢迎大家多多转发,赠人玫瑰,手留余香!

没错!又是这张图,上回合《》我们讲述啦左半部分,那么今天你知道的我要讲右半部分,我就简明扼要,避免篇幅过长。

杠杆交易的风险

杠杆交易就是说期货是保证金交易不像股票全款(配资除外),就好比你买房付个首付。杠杆是一把双刃剑,用好了杀敌无数,用不好可能亏的你妈都不认识你!当然我们今天说套期保值,肯定要结合现货来看的,我们在也说了追加保证金的情况,也是杠杆交易带来的风险之一吧!(可避免)

套期保值规模头寸的风险

这个有个很经典的案例就是株冶事件,我在也提到过,在LME大规模卖出锌期货,被日本的金融机构盯上,逼仓导致巨亏,这就是典型的过量套保,最后朱镕基总理出面协调,减少了些亏损,但是教训依然惨重,付出了14亿人民币的代价。

这个故事告诉我们:过量套保就变成了投机交易,风控制度没有互相制衡和及时监管反馈,根据基本面的趋势研判选择适当的套保比例,当然很多国企是不允许超过90%的,当然从大的宏观市场开始限仓,才能避免这些问题。

无效的套期保值

红线是企业没有参与套期保值利润线,虚线是由于参与了套期保值后的利润。利润平滑以后,我们看到了它的有效保值的阶段。比如这个阶段就是有效保值,但本来是亏的,但是由于套期保值企业产生了利润。无效保值是本来应该有很更好的利润,但参与套期保值,它的利润下降了。

我们的企业一定要树立一个正确的认识,无效保值也是利益,没有无效保值就没有有效保值。不能因为害怕无效保值而不去保值。那样是灾难性的,因为你超额利润没了,但起码是有利润的。

结论:我们应该尽量增加有效保值的部分,减少无效保值的部分,提高企业的竞争力,把虚线怎么样更好地往上提。利用第三阶段的理论,资产套期保值理论使我们的无效保值减少。

套期保值中基差云用风险

基差就是现货减去期货的价差,教科说上说:基差变化是判断能否完全实现套保的依据,如果在套期保值中基差超有利的方向变化,不但可以实现较好的保值效果还能有额外的利润收获,反之你懂得。

举个栗子:铜的价格在03到06年从1万8涨到8万,铜的远期价格一直贴水。三年贴了多少?每一吨贴了三万块钱。铜,假设从1万8开始买,你就不断移仓,到8万,光浮动赚了6万多,还有贴水赚3万,每吨能赚9万。换算成盈利,就是三年45倍。动用保证金的45倍。升贴水还是一定要研究的。期货市场成熟以后,升贴水的变化决定了市场结构性的变化。

别看我们这里聊的很简单,但是真到了实际操作的层面,假如你对基差没有概念,对期货市场的没有足够的了解,到时候可能会发生很大的损失。

建议:大家从自己的产业链,从期货、现货看。如果企业有研究部门,能够长期跟踪,你会发现一些规律。

套保中贝塔值的运用风险

杠杆交易风险_结售汇综合头寸计算_套期保值风险因素分析

Beta是统计指标,稳定性在市场不同的阶段会有较大差异;反映了当企业利用相近商品进行套期保值时,现货品种与期货品种的相关度。这块其实风险不大的。比如很多钢材板材厂没有对应的期货品种,很多现货商就会选择与之接近的螺纹钢进行对冲。但是钢材板材与螺纹钢的波动并不一定完全一致,可以运用计量工具计算两者的Beta值。计算方法直接就关系到了套保的效率。

移仓、展期的风险。由于期货商品合约的时间性,当企业进行较长周期的保值时,需要进行合约的移仓、展期交易性行为,由于流动性或者价格变化的原因,会产生移仓、展期的风险或成本。

比如某品种现在是现货越来越强,远期贴水。假设你是一个卖出头寸,在低位不移,在高位已经没法移了,远期已经贴水很厉害,没办法移了,一定要考虑这些问题。期货市场啊有很多自己的特性,我们必须要很灵活地利用这些东西,才能做好。当然必不可免的就是花钱买教训啦!

风险管理制度设计与执行中的风险

不展开说啦,放两个很经典的图,制度搭建一点要遵从部门之间互相制约的原则。举个栗子:巴林银行倒闭,一个28岁的交易员尼克·李森做了70亿美元的日经股指期货的多头,做了200亿美元的日本政府债券期货空头。结果日本一个大地震,就是两头亏。最后造成13亿美元的亏损,导致一个非常保守的银行倒闭了(英国人很保守的)。吐槽下微信,不能外链接网站,让我很苦恼!这个悲剧的故事有以下教训:

1.交易员在未被授权的情况下,隐藏了交易中的密集。他在新加坡有一个88888账户,所有的损失都用错单的形式放在这个账户里没人管。

2.李森又是交易员又是结算主管,有这个双重身份,使得他的行为未被察觉出来。

3.巴林银行在独立监督交易员行为,限制交易额度上,前后台相互的监控上都没有执行已有的风控规定,内部缺乏风控体系。总行的人到新加坡来了很多趟,发现了一些问题,终究不了了之。

4.如果交易所负责任应该问一下为什么买这么多。

综上来看,错误很低级,就是缺少内控。

纵观此系列文章可以得出以下观点:

企业期货市场的成功经验是运用价格体系在先,运用套保工具在后。先看后做,先熟悉期货市场。企业内部先建立制度,再开展业务。培养人才在先,套保业务在后。研究分析在先,推广业务在后。

从套期保值的实践中可以总结出企业利用现货和期货两个不同的市场,通过时间跨度的选取,升贴水结构的选择,敞口风险的对冲程度等因素的分析,可以组合出多种经济内涵意义不同的期现套保组合。通过企业内部科学化流程化管理,实现企业经营升级。

作者 杂谈君 就职于中粮期货

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