All posts by exness

股指期货有哪些风险 这些风险要知道了

炒股需谨慎，尤其是投资股指期货，股指期货属于大合约品种，门槛较高，而且风险较大。那么股指期货有哪些风险？下面我们一起来看看吧。

股指期货风险

1、法律风险。股指期货投资者如果选择不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易的，投资者权益不受法律保护；或者所选期货公司在交易过程中有违法经营行为，可能给投资者带来损失；

2、市场风险。由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数的小变化可能会给投资者权益造成巨大损失；当价格波动剧烈时，甚至会因资金不足而被迫平仓，遭受重大损失。因此，投资者在股指期货交易中会面临较大的价格风险；

3、操作风险。与股票交易一样，市场系统、订单系统等可能出现技术故障，导致无法获得市场或无法下单；或是因为投资人在操控的历程中发生错误操作，都有可能会产生损害；

4、现金流风险。现金流风险实际上是指投资者不能及时筹集资金，以满足建立和维持股指期货头寸的保证金要求的风险。股指期货实行当日无负债结算制度，对资金管理要求很高。如果投资者满仓操作，他们可能经常面临额外存款的问题。如果保证金未在规定时间内补足，将按规定强制平仓，可能给投资者带来重大损失；

5、连带风险。为投资者进行结算的结算会员或同一结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，投资者的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

国泰君安新开户的佣金会在多少？去哪里可以开到低佣金账户

投资者，为您解答，国泰君安股票交易佣金费率大部分券商公司目前默认都是万分之三的，具体您可以在开户时与业务经理沟通调整的。开户流程可去营业厅现场办理，或者网上自行操作。需您本人准备好身份证和银行卡联系客户经理网上一对一办理开户，申请开通，需要验证手机号码

低佣金账户开户流程如下：

1.在开户前可以找一个客户经理带您，佣金是可以跟客户经理协商的，比您自己开户相对较优惠一些

2.找券商客服协商调整，可以找到您开户券商的客户经理，要求调整您现在的交易佣金，这种方法如果不能调整的话那只能重新开通一个证券账户了

3.加大交易的资金量，一般是资金越多得到的服务就会越好，可以跟证券公司谈的佣金空间就会更大一些

低利率融资账户开通方法如下：

1.在证券公司做活动时办融资融券，券商一般在年末为了冲业绩或者一些佣金，就会有利率活动，这时候办理溶剂融券利率也很低

2.资金量越大，利率就越低

3.开户前联系客户经理，先把利率协商好再办理开户，这样就可以降低利率了

4.您提高了您的交易次数之后，证券公司赚取的也会更多，这个时候券商就会为您做出让步，但是频繁交易风险也是在增加的，没有特别强的交易能力，还是要慎重选择这种方式

如果您有开户需求，可以随时在线联系我们证券客户经理，畅享高水准服务，协助您轻松安全开户。

助您走向财富自由之路，随时预约，低佣开户！

风险管理 复习辅导：市场风险计量(5)

4.3.2 市场风险监测$lesson$

1. 市场风险报告的内容和种类

市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：

① 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;

② 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;

③ 对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;

④ 盈亏情况;

⑤ 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;

⑥ 市场风险管理政策和程序的遵守情况;

⑦ 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理;

⑧ 事后检验和压力测试情况;

⑨ 内部和外部审计情况

⑩ 市场风险经济资本分配情况

⑪ 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;

⑫ 市场风险管理的其他情况。

从国外的市场风险管理实践看，市场风险报告具有多种形式和作用。

① 投资组合报告

② 风险分解“热点”报告

③ 最佳投资组合组织报告

④ 最佳风险规避策略报告

2. 市场风险报告的路径和频度

①在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次;在市场剧烈波动的情况下，需要进行实时报告，但主要通过信息系统直接传递。

②后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管。

③风险值和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。

④应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。

4.3.3 市场风险控制

1. 限额管理

常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

①交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

②风险限额是指对采用一定的计量方法所获得的市场风险规模设置限额，例如对采用模型法计量得出的风险价值设定的风险价值限额，对期权性头寸设定的期权性头寸限额等。

③止损限额是指所允许的最大损失额。

2. 市场风险对冲

4.4　市场风险经济资本配置

4.4.1 市场风险经济资本的计算与配置

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。在此基础上，计量市场风险监管资本的公式为：

市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

同时，《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，以检验并提高模型的准确性和可靠性。

4.4.2 经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用

2012年银行从业考试报名火热进行中

2012年银行从业资格辅导套餐介绍

2012年银行从业资格考试报名时间

2012年银行从业资格辅导招生简章

更多信息请关注:银行从业资格考试频道  银行从业资格考试论坛